Simulador de desafio de mesa proprietária (Monte Carlo)

Como a simulação funciona

O simulador roda milhares de desafios, operação por operação. Cada operação ganha conforme a sua taxa de acerto e paga R vezes o seu risco, ou perde o seu risco. Um desafio é reprovado assim que o saldo toca o piso da perda diária máxima ou da perda máxima, é aprovado quando atinge a meta e os dias mínimos de operação foram cumpridos, e expira se passar do prazo.

A mesma semente aleatória é usada todas as vezes, então dados idênticos sempre geram resultados idênticos.

Como ler o resultado

Expectativa por operação = taxa de acerto × R − (1 − taxa de acerto), em unidades de risco. Uma expectativa negativa significa que a estratégia perde dinheiro em média, e aí passar no desafio é sobretudo questão de sorte. Reduzir o risco por operação costuma diminuir a chance de atingir um limite de perda, mas a meta demora mais para ser alcançada.

Limites do modelo

O modelo considera apenas operações fechadas (sem perda flutuante dentro de uma operação), supõe o mesmo risco em todas as operações e resultados independentes, e ignora spreads, slippage e regras de consistência. Os resultados reais costumam ser piores que os da simulação.