Simulador de reptes de prop firm (Monte Carlo)
Estima la probabilitat d'aprovar un repte de prop firm segons la taxa d'encert, la ràtio benefici:risc i el risc per operació, amb límits de pèrdua diària i màxima.
Com funciona la simulació
El simulador reprodueix milers de reptes operació per operació. Cada operació guanya segons la teva taxa d’encert i paga R vegades el risc, o perd el risc. Un repte fracassa tan bon punt el saldo toca el límit de pèrdua diària o màxima, s’aprova quan arriba a l’objectiu i s’han completat els dies mínims de trading, i caduca si supera el límit de temps.
Sempre es fa servir la mateixa llavor aleatòria, de manera que les mateixes dades donen sempre els mateixos resultats.
Com llegir el resultat
Esperança per operació = taxa d’encert × R − (1 − taxa d’encert), en unitats de risc. Una esperança negativa vol dir que l’estratègia perd diners de mitjana, i aleshores aprovar és sobretot qüestió de sort. Reduir el risc per operació sol reduir la probabilitat de tocar un límit de pèrdua, però l’objectiu triga més a arribar.
Límits del model
Només té en compte les operacions tancades (sense pèrdues no realitzades dins d’una operació), suposa el mateix risc en cada operació i resultats independents, i no té en compte els spreads, el lliscament (slippage) ni les regles de consistència. Els resultats reals solen ser pitjors que la simulació.
Actualitzat: 7 d’octubre del 2026