محاكي تحدي شركات التمويل (مونت كارلو)

كيف تعمل المحاكاة

يحاكي البرنامج آلاف التحديات صفقةً بصفقة. تربح كل صفقة باحتمال يساوي نسبة فوزك وتجني R ضعف مخاطرتك، أو تخسر مقدار مخاطرتك. يفشل التحدي فور ملامسة الرصيد حد الخسارة اليومية أو القصوى، وينجح عند بلوغ الهدف بعد إكمال الحد الأدنى من أيام التداول، وينتهي إذا تجاوز المهلة الزمنية.

تُستخدم البذرة العشوائية نفسها في كل مرة، لذا تعطي المدخلات نفسها النتيجة نفسها دائمًا.

كيف تقرأ النتيجة

التوقع لكل صفقة = نسبة الفوز × R − (1 − نسبة الفوز)، بوحدات المخاطرة. التوقع السالب يعني أن الاستراتيجية تخسر في المتوسط، ويصبح الاجتياز حينها مسألة حظ في الغالب. خفض المخاطرة لكل صفقة يقلل عادةً احتمال ملامسة حد الخسارة، لكنه يؤخر بلوغ الهدف.

حدود النموذج

يأخذ النموذج الصفقات المغلقة فقط (بلا خسارة عائمة أثناء الصفقة)، ويفترض المخاطرة نفسها في كل صفقة ونتائج مستقلة، ويتجاهل السبريد والانزلاق السعري وقواعد الاتساق. النتائج الفعلية عادةً أسوأ من المحاكاة.